نرم افزار بورس اس بی

راهنمای ساخت استراتژی با نرم افزار بورس اس بی برای بازار بین الملللی

این مقاله برای راهنمای مراحل اصلی ساخت و آزمایش استراتژی های بازار بین المللی را بیان خواهد کرد.

نکته بسیار مهم این است که از همان ابتدای کار روشن شود آن چیزی که در اینجا بحث می کنیم تحلیل تکنیکی خالص (شاخص های فنی ، شرایط منطقی ، نمودارها و غیره) می باشد که در سیستم معاملاتی مکانیکی اعمال می شود.

به طور خلاصه می توان گفت ، قوانین در نظر گرفته و تعیین شده برای یک استراتژی معاملاتی را به طور دقیق در ابتدا به همان صوررت در بورس اس بی نیز تنظیم و اعمال می نماییم.

به عنوان مثال ، ما نمی توانیم قوانینی مانند ورودی به معامله Buy را تنها کمی بالاتر از میانگین متحرک تعیین و تنظیم نماییم. اما برای در نظر گرفتن چنین حالتی باید مشخص کنیم که مثلا ۵ پیپ بالاتر از میانگین متحرک نقطه ورودی به معامله Buy در نظر گرفته شود.

مقدمه

هنگام شروع کار ، بورس اس بی یک استراتژی پیش فرض با نام New و با پسوند .xml به صورت New.xml را با داده های گذشته بازار بارگیری می نماید ، آزمون آن را در همان لحظه محاسبه می کند و اطلاعات به دست آمده را در نمودار و جدول برنامه نمایش می دهد.

هرگاه در عناصر این برنامه تغییری ایجاد شود که حتی ناچیز به نظر آید ولی در کل احتمال تحت تاثیر قرار دادن نتایج هرچند جزئی می باشد بنابراین برنامه دوباره یک آزمون مجدد را محاسبه می نماید.

به عنوان مثال ، اگر نماد یا همان symbol، دوره یا تایم فریم و یا تنظیمات اندیکاتور ها و یا خود اندیکاتور را تغییر دهیم ، بورس اس بی بلافاصله دوباره محاسبات لازم را انجام می دهد و نتایج را به صورت نموداری نیز نشان می دهد.

این بدان معنی است که ما همیشه اطلاعات مورد نظر را در این برنامه بارگیری می نماییم و سپس یک استراتژی محاسبه شده را در دسترس خود خواهیم داشت. این برنامه برای چگونگی در محاسبه استراتژی نیازی به فشار دکمه ای ندارد بلکه محاسبات به طور دقیق و خودکار انجام می شود.

به عنوان یک قاعده کلی، منطق و عملکرد استراتژی توسط اندیکاتور های فنی تعیین می شود که آن نیز در اسلات های اندیکاتور قرار دارد.

آیا این اسلات های مستطیلی شکل در قسمت مرکزی صفحه هستند؟

نتایج و عملکرد استراتژی شما با تغییر نوع اندیکاتور و یا تغییر در قوانین مربوط به استفاده از اندیکاتور در استراتژی و یا تغییر در پارامترهای اندیکاتور، می تواند در کل تغییر نماید.

همچنین می توانید اسلات های جدید اضافه یا اسلات های موجود را حذف نمایید.

در اینجا باید توجه ویژه به دو نکته اصلی را در نظر داشت:

در مرحله اول ، توجه داشته باشید که فقط منطق موقعیت های ورود در معامله buy در اسلات های اندیکاتور وارد می شود.

شما نیازی به وارد کردن منطق برای موقعیت های ورود به معامله sell نخواهید داشت و شما قادر به انجام این کار نیستید. برنامه بورس اس بی این کار را به صورت خودکار برای شما انجام می دهد.

به عنوان مثال ، اگر می خواهید یک موقعیت برای ورود در معامله buy باز نمایید هنگامی که قیمت بازار به باند بالایی Bollinger Band رسیده باشد و یک باند کوتاه در باند پایین ، کافی است باند های Bollinger Band را با منطق حالت Enter long at the Upper Band  انتخاب نمایید.

این موضوع کافی است تا برنامه این نوع منطق درخواستی را برای هر دو جهت معامله در نظر بگیرد. همیشه آنچه را که در اسلات های برنامه بورس اس بی برای موقعیت های ورود به معامله buy تنظیم نموده ایم به طور خودکار و قرینه ای این منطق را برای موقعیت ورود در معامله sell نیز در نظر گرفته شود.

در کل چهار نوع اسلات وجود دارد:

  • موقعیت نقطه ورود به معامله: در حقیقت این جایی است که موقعیت قیمت ورود به معامله جدید در آن تعیین می شود. بنابراین ، در اینجا فقط می توان از اندیکاتور هایی که قیمت را نشان می دهند استفاده نمود. برای مثال این اندیکاتورها Moving Average ، Bands Bollinger ، Donchian Channel می باشند و اندیکاتور هایی مانند اندیکاتور RSI نمی توانند در اینجا قرار بگیرند زیرا RSI قیمتی را که می تواند موقعیت را باز کند تعیین نمی کند.
  • شرایط منطقی باز کردن معامله: این اسلات ها شرایط منطقی را برای ورود به معامله در نظر می گیرند، همه آنها باید برای باز کردن یک موقعیت معاماتی و در یک جهت معین رعایت شوند. به عنوان مثال ، اگر اندیکاتور Momentum را در اینجا قرار دهیم و منطق Momentum rises (مومنتوم افزایش می یابد) را تعیین کنیم ، این استراتژی به ما امکان می دهد فقط هنگام افزایش اندیکاتور Momentum و یک موقعیت ورود در معامله buy و هنگام کاهش اندیکاتور Momentum ، یک موقعیت ورود به معامله sell داشته باشیم.
  • نقطه بسته شدن یا خروج از موقعیت معاملاتی: این جایی است که اندیکاتور هایی که قیمت بستن یک موقعیت معاملاتی را تعیین می کنند مورد استفاده قرار گیرند. باز هم ، فقط اندیکاتور های که قیمت بستن یک موقعیت معاملاتی را تعیین می کنند می توانند در اینجا قرار بگیرند
  • شرایط منطقی بسته شدن یا خروج از معامله: این اسلات ها فقط در صورت موجود بودن اسلات های Closing Point که از موقعیت حاوی اندیکاتور بسته شدن میله قیمتی می تواند استفاده نماید. وظیفه آنها در صورت تحقق هر یک از شرایط منطقی مشخص شده در آنها بستن موقعیت های معاملاتی می باشد. بنا به خواسته شما یک یا دو عدد از این اسلات ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر حداقل یکی از شرایط منطقی آنها برآورده شود ، موقعیت معاملاتی بسته خواهد شد. این با شرایط Opening Logic Conditions جایی که واجب است همه شرایط به طور همزمان تحقق یابد فرق دارد.

نسخه ی نمایشی استراتژی ها

توصیه می شود در ابتدا راهکارهای آزمایشی موجود در برنامه را بررسی نمایید. برای دسترسی به آنها می توان از فهرست File → Open باز کرد. هر استراتژی آزمایشی همراه با یک توضیحات است. برای اینکه بتوانید آن را ببینید ، آیکن کوچکی که روی آن i symbol قرار دارد را فشار دهید. برای بررسی دقیق تر استراتژی، شرایط منطقی و آمار و آزمون روی عملکرد آن می توانید از Overview استفاده نماید.

این استراتژی ها در وب سایت Forex Strategies نیز وجود. در آنجا نیز می توانید درباره آنها نظر بدهید. اگر به نمونه های دیگری، مخصوصاً برای انواع ابزار مالی و دوره زمانی خاصی نیاز دارید ، می توانید از Strategy Generator خودکار برای ایجاد استراتژی های جدید استفاده نمایید. ‍‍‍‍پس از ایجاد یک استراتژی که به نظر جالب هم می آید خوب است یک نگاهی به توضیحات آن در the Overview function داشته باشیم. نرم افزار بورس اس بی به طور خودکار آن را ایجاد خواهد کرد.

تنظیمات حساب

در اینجا شروع به آماده سازی بورس اس بی و پردازش یک روند آزمایشی برای تولید استراتژی می نماییم. برای دستیابی به نتایج حداکثر واقعی ، باید پارامترهای حساب بازار بین المللی خود را با استفاده از پنجره (Menu Account → Account Settings) تنظیم نماییم .

برای آموزش این مطلب ما پارامترهای زیر را وارد خواهیم کرد:

  • Account currency (واحد پول حساب) : EUR
  • Initial account value (ارزش اولیه حساب) : EUR2000
  • Leverage (اهرم) : ۱/۱۰۰

نرم افزار بورس اس بی

از پارامتر Account exchange rate برای محاسبه مجدد نتایج حاصل از آزمون با ارز مورد استفاده در حساب شما استفاده می شود. این پارامتر زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مفید خواهد بود که نتایج معاملات با یک ارز دیگر با ارز انتخابی در حساب شما متفاوت باشد.

به عنوان مثال ، اگر در حال معامله با جفت ارز EURUSD می باشید ، نتایج معاملات با دلار آمریکا محاسبه می گردد.

نرم افزار بورس اس بی برای تبدیل سود یا زیان شما به EUR از قیمت فعلی معامله استفاده می کند.

در صورتی اگر شما در حال معامله با جفت ارز USDCHF بودید ، نتایج معاملات با فرانک سوئیس (CHF) محاسبه می گرید.

از آنجا که حساب شما به یورو است ، باید با نرخ ارز EURCHF محاسبه گردد تا بورس اس بی بتواند نتایج معاملات خود را در حساب شما اضافه کند.

در این حالت ، از پارامتر تبادل نرخ ارز (exchange rate) که به صورت یک رقم ثابت می باشد برای تبدیل تمام نرخ ارز ها به ارز منتخب حساب شما محاسبات استفاده می گردد.

در اینجا سعی داریم که این پارامتر را بدون تغییر حفظ نماییم.

انتخاب بازار

مرحله بعدی انتخاب بازاری (بازار بین المللی ارز ، بازار سهام و …) است که استراتژی ما در آن می خواهد معامله انجام دهد. در واقع ، ما باید یک  instruments (ابزار مالی) که با استفاده از آن معامله انجام می شود و یک دوره زمانی برای نمودار خود انتخاب نماییم.

تنظیمات instrument ابزار معاملات

به منظور بیان و آموزش نحوه تنظیم instrument های جدید در هنگام کار با نرم افزار بورس اس بی ، از جفت ارز GBPJPY استفاده خواهیم کرد که به طور پیش فرض در این نرم افزار قرار ندارد اما این موضوع مشکل بزرگی به وجود نخواهد آورد. برای تنظیم و افزودن instrument در پنجره ویرایشگر Instrument Editor (Menu Market → Edit Instruments) این کار انجام می شود.

نرم افزار بورس اس بی

 

برای افزودن instruments جدید ، از اسلات Add an Instrument استفاده می کنیم.

نماد جفت ارزی GBPJPY ، نوع instruments را بازار بین المللی انتخاب نمایید و دکمه Add را فشار دهید. اسلات instruments که در سمت چپ این پنجره وجود دارد و این عملیات جفت ارزی انتخاب شده را به نمادهای موجود در آنجا اضافه می نماید و همچنین کمک به بارگیری راحتتر پارامترهای پیش فرض در پنل Instrument Properties می نماید. برای تأمین نیازهای کارگزاری این پارامترهای موجود می باشد و به دقت و تنظیمات بیشتری نیاز خواهد داشت. در اینجا ما مقادیر زیر را نشان خواهیم داد که برای مثال جفت ارز GBPJPY تعریف خواهد شد:

  • digits تعداد ارقام بعد از رقم اعشار: ۲
  • Lot size اندازه واحد یک لات: ۵۰۰۰ GBP
  • Spread: 4 پیپ
  • Swap تعویض اعداد برای موقعیت های کوتاه و بلند: ۱،۰۰ و -۱،۰۰
  • commission: 0
  • Slippage: 0

Account exchange rate نرخ ارز حساب: ۱۲۰ (این مقدار متوسط ​​قیمت EURJPY برای سه سال گذشته است.)

برای تأیید صحت تنظیمات ، باید دکمه Accept را فشار دهید. پس از بسته شدن پنجره فعلی ، جفت ارز جدید در منوی حاوی نمادهای برنامه ظاهر خواهد شد. این آخرین مرحله کارما نخواهد بود. ما باید برای آزمون در آن، داده های تاریخی را در اختیار داشته باشیم.

بارگیری داده های تاریخی

نرم افزار بورس اس بی در هنگام نصب دارای مقدار کمی از داده های تاریخی است که به طور پیش فرض در خود دارد و در پوشه اصلی برنامه و در پوشه Data ذخیره می شود. این داده ها در پرونده های متنی با پسوند CSV نگهداری می شوند. نرم افزار بورس اس بی داده ها را به طور خودکار به روز رسانی نمی کند. ما باید این کار را به صورت دستی انجام دهیم. برای انجام این کار ساده ترین راه، استفاده از برنامه MetaTrader می باشد. در اینجا ما به جزئیات این روند نمی پردازیم.

دستورالعمل های دقیق تر برای بارگیری داده ها در بخش راهنمای برنامه موجود است و این مطلب را به طور خیلی خلاصه بیان می کنیم: متاتریدر را باز نموده و نمودار GBPJPY را با دوره زمانی یک روزه (D1) انتخاب کنید. دکمه Home روی کیبرد را چند بار فشار دهید تا به اول نمودار منتقل شوید. بنابراین به این صورت متاتریدر داده های قدیمی تر را بارگیری خواهد کرد. سپس ، با استفاده از منوی File → Save As ، پرونده داده GBPJPY1440.csv را در پوشه بورس اس بی Data ذخیره کنید. اگر در حال حاضر اینترنت ندارید و  قادر به انجام این کار نیستید ، می توانید این کار را با استفاده از جفت ارز دیگری به عنوان مثال جفت ارز USDJPY ادامه دهید. این جفت ارزی در نصب برنامه به طور پیش فرض قرار داده شده است.

نرم افزار بورس اس بی

مدیریت و حفاظت از سرمایه

  • مدیریت اندازه معاملات.
  • Strategy  استراتژی
  • Entry Point  نقطه ورود
  • Directions  جهت ها
  • Adding / Reducing Rules  افزودن / کاهش قوانین
  • Exit Point محل خروج
  • Analysis تحلیل و بررسی
  • Statistics  آمار
  • Graphics  گرافیک
  • Strategy Overview بررسی اجمالی استراتژی
  • Improvement  بهبود
  • Optimization  بهینه سازی
درباره ی بورس اس بی

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *