ورود به بازار هنگامی که یک Crossover رخ داده است

در این مقاله می خواهیم تا درباره استراتژی بنویسم که از crossover دو شاخص به عنوان سیگنال ورود استفاده می کند. بنابراین به طور خلاصه نحوه انجام این کار را در Bourse Strategy Builder توضیح خواهیم داد و همچنین در مورد برخی نکات جالب نیز توضیحاتی ارائه می دهیم.

تلاقی دو شاخص Momentum indicators

بیایید فرض کنیم وقتی دو اندیکاتور Momentum از یکدیگر عبور می کنند می خواهیم وارد بازار شویم.

بنابراین ما از دو اندیکاتور یکی Momentumd سریع (۱۰) و دیگری Momentum کندتر (۲۰) استفاده خواهیم کرد و فرمولی که برای محاسبه اندیکاتور Momentumd استفاده می نماییم به شرح زیر است:

  • Momentum(10) = Price – Price10
  • Momentum(10) : حرکت نوار فعلی
  • Price : قیمت نوار فعلی است.
  • Price10 : قیمت پایه ۱۰ نوار پیش است.

این مورد نیز برای (۲۰) Slow Momentum به همین صورت است اما با در نظر گرفتن ۲۰ نوار پیش عملیاتی است.

اکنون این موضوع کمی مشکل به نظر می رسد و فقط در صورتی براورده می شود که این دو اندیکاتور از یکدیگر عبور نمایند بنابراین دو شرط پیش رو داریم.

۱. عبور رو به بالا که فرمول آن به شرح زیر است:

  1. Fast Momentum (10)1 < Slow Momentum (20)1 – Sigma
  2. Fast Momentum (10) > Slow Momentum (20) + Sigma.

۲.عبور رو به پایین که فرمول آن به شرح زیر است:

  1. Fast Momentum (10)1 > Slow Momentum (20)1 + Sigma
  2. Fast Momentum (10) < Slow Momentum (20) – Sigma.

اما در این مقاله ما فقط از مثال رو به بالا استفاده خواهیم کرد، بنابراین این مقاله را با دقت بیشتری بخوانید.

جایی که:

Momentum (10)1 سریع و Momentum (20)1 آهسته تر مقادیر حرکتی خود را از نوار قبلی گرفته است و Sigma خطای مجاز هنگام مقایسه اعداد شناور است.

به احتمال خیلی زیاد برای انجام محاسبات ریاضی برای اولین شرط منطقی هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت و ما فقط مقادیر دو نشانگر حرکت را از میله قبلی با یکدیگر مقایسه می کنیم.

با ایجاد دومین شرط منطقی ، اوضاع کمی ساده تر می شود:

Fast Momentum (10) > Slow Momentum (20) + Sigma

Fast Momentum (10) – Slow Momentum (20) > Sigma

Price – Price10 – (Price – Price20) > Sigma

Price – Price10 – Price + Price20 > Price20 – Price10 > Sigma

در این مرحله ما می توانیم ببینیم که بررسی این شرایط تنها به قیمت پایه فعلی بستگی ندارد زیرا ما دو قیمت پایه برابر با علائم مختلف داریم که یکدیگر را نیز نقض می کنند. بنابراین تنها چیزی که برای تعیین این cross ها باقی مانده قیمت های با دوره ۱۰ و ۲۰ است و این دو تنها با باز شدن یک میله جدید تغییر می کنند. بنابراین ، ما فقط می توانیم سیگنال را برای ورود به بازار در هنگام باز شدن یک میله جدید دریافت کنیم و در back testing این به معنای سیگنال های خاص و عدم وجود میله های مبهم است و در  تجارت واقعی به این معنی است که ما فقط در ابتدای هر میله نیاز به بررسی cross داریم.

بگذارید تمام محاسبات را کنار بگذاریم و ببینیم که واقعاً چگونه می توانیم این شرط را در Bourse Strategy Builder تنظیم کنیم. ما به سادگی Oscillator of Momentum را از لیست اندیکاتور ها انتخاب کرده و پارامترها را روی (Simple، Close، ۱۰، ۲۰) تنظیم می کنیم. بعد از آن منطقی را که می خواهیم برای موقعیت خرید استفاده کنیم انتخاب می کنیم در موردی که ما در حال بررسی آن هستیم، نوسانگر باید از خط صفر به سمت بالا عبور کند. اکنون BSB از این نوسان ساز برای مقایسه دو شاخص Momentum به ترتیب با استفاده از دوره های ۱۰ و ۲۰ استفاده می کند. هنگامی که نوسانگر Momentum از خط صفر به سمت بالا عبور می کند به این معنی است که حرکت سریع (۱۰) همچنین حرکت آرام (۲۰) را به سمت بالا عبور می دهد.

ورود به بازار هنگامی که یک Crossover رخ داده است

ورود به بازار هنگامی که یک Crossover رخ داده است

اکنون BSB از این شرط برای ورود به خرید در بازار استفاده خواهد کرد و به طور خودکار شرایط مخالف آن را نیز تنظیم می کند (نوسانگر از خط صفر به سمت پایین عبور می کند) تا شرایط ورود به معاملات فروش نیز بررسی شود و سپس وارد آن شود. ورود فقط با قیمت Bar Opening اتفاق می افتد.

تلاقی دو اندیکاتور Moving Average Simple یا میانگین متحرک ساده

هنگام استفاده از میانگین متحرک ساده موضوع کمی پیچیده تر می شود و فرمول MA به شرح زیر است:

MA(n) = (Price + Price1 + Price2 + … + Pricen-1 + Pricen) / n

به عبارت دیگر ما قیمت پایه آخرین میله های “n” را باهم جمع می کنیم و نتیجه را بر “n” تقسیم می کنیم.

نسخه دیگر و فرمول مشابه آن به این صورت است: MA(n) = MA1 + Price / n – Pricen+1 / n

ما برای تعیین اینکه آیا دو MA از یکدیگر عبور می کنند ، از همان شرایط منطقی استفاده می کنیم.

  1. FastMA(m)1 < SlowMA(n)1 – Sigma; and
  2. FastMA(m) > SlowMA(n) + Sigma.

بیایید دوباره شرایط دوم را بررسی نماییم:

FastMA(m) > SlowMA(n) + Sigma

FastMA(m) – SlowMA(n) > Sigma

FastMA(m)1 + Price / m – Pricem+1 / m – SlowMA(n)1 – Price / n + Pricen+1 / n > Sigma

Price / m – Price / n + FastMA(m)1 – SlowMA(n)1 + Pricen+1 / n – Pricem+1 / m > Sigma

(n*Price – m*Price) / (m*n) > Sigma – FastMA(m)1 + SlowMA(n)1 – Pricen+1 / n + Pricem+1 / m

Price > (Sigma + SlowMA (n)1 – FastMA(m)1 + Pricem+1 / m – Pricen+1 / n) * (n * m) / (n – m)

حال می توانیم قیمت پایه ای را که دو شاخص MA برابر هستند و مقادیر قیمت پایه ای را که دو شاخص MA از یکدیگر تلاقی می کنند ، تعیین کنیم.

هنگامی که قیمت فعلی برابر است با دو MA:

Critical Price = (SlowMA(n)1 – FastMA(m)1 + Pricem+1 / m – Pricen+1 / n) * (n * m) / (n – m)

جایی که:

Critical Price : قیمتی است که MA در آن برابر است.

FastMA(m)1  :مقدار قبلی MA سریع است.

SlowMA(n)1 : مقدار قبلی MA کند است.

m دوره MA سریع است.

n دوره MA کند است.

اگر بخواهیم با عبور دو MA از یکدیگر وارد معاملات بازار شویم ، باید سفارش ورود خود را با این قیمت “بحرانی” ثبت کنیم. بسته به اینکه از چه قیمتی برای قیمت پایه آن دو MA استفاده می کنیم و این احتمال وجود خواهد داشت که با مشکلاتی روبرو شویم.

بیایید سه مثال زیر را بررسی کنیم که ما از این سه قیمت برای قیمت اصلی خود استفاده می کنیم: Open Price (قیمت بازشدن) ، Close Price  (قیمت بسته شدن) و قیمت متوسط ، (High + Low) / 2.

میانگین متحرک براساس قیمت باز شدن (Open Price)

در این حالت مطمئناً قیمت واقعی باز شدن میله را خواهیم دانست زیرا برای کل زمان آن میله تغییر نمی کند و مقدار آن ثابت می ماند. بنابراین ، در حالی که میله در حال نوسان است و درحال پایان یافتن است ، دو MA نیز تغییر نخواهد کرد. بنابراین MA ها می توانند از یکدیگر فقط در باز شدن میله عبور کنند و هرگز از داخل میله عبور نخواهند کرد. بنابراین ما فقط می توانیم یک موقعیت را در ابتدای شروع میله باز کنیم.

برای آزمایش این استراتژی در Bourse Strategy Builder ، باید نقطه باز شدن موقعیت را روی Bar Opening قرار دهید و از نشانگر Crossover میانگین متحرک به عنوان یک شرایط منطقی برای ورود به معامله استفاده نمایید:

ورود به بازار هنگامی که یک Crossover رخ داده است

 

ورود به بازار هنگامی که یک Crossover رخ داده است

میانگین متحرک براساس قیمت بسته شدن (Close Price)

در این حالت ما از قیمت بسته شدن میله ها برای محاسبه MA استفاده می کنیم. بنابراین ، مانند مثال اول ، فقط یک مکان در کل میله وجود دارد که دو MA می توانند از یکدیگر عبور کنند و آن هم در زمان بسته شدن میله است. بنابراین ما فقط می توانیم موقعیت را در انتهای یک میله باز نماییم:

ورود به بازار هنگامی که یک Crossover رخ داده است

ورود به بازار هنگامی که یک Crossover رخ داده است

میانگین متحرک بر اساس قیمت متوسط

مانند مثال قبلی اگر برای قیمت پایه MA خود از میانگین قیمت یک میله [ (High + Low)/2 ] استفاده نماییم، فقط در بسته شدن یک میله می توانیم موقعیت را باز کنیم. این دفعه محاسبات چندان واضح نیست زیرا قیمت های High  و Low در انتهای یک میله قرار ندارند. با این حال ، تا زمانی که آن میله خاص بسته نشود ، نمی توانیم بدانیم قیمت های بالا و پایین یک نوار دقیقا چیست. به همین دلیل است که ما با رسیدن به بسته شدن میله از ورود به معاملات استفاده می کنیم. انجام معاملات با قیمت Bar Closing تنها راه برای دستیابی به نتایج قوی است. این امر درصورت استفاده از قیمتهای دیگر مانند Typical و Weighted به عنوان قیمت پایه نیز صادق است.

استفاده از قیمت های دیگر برای ورود به بازار

Bourse Strategy Builder به شما این امکان را می دهد که با خیال راحت از دو اندیکاتور crossover به عنوان فیلتر ورود به بازار استفاده نمایید. به منظور محافظت از کاربران در برابر تنظیم قوانین مبهم برای ورود ، نرم افزار به طور خودکار پارامترUse previous bar value را روشن می کند. به این ترتیب آزمون تاریخی با استفاده از داده های صحیح انجام می شود و منجر به ایجاد نوارهای مبهم نمی شود. به عبارت دیگر BSB با “نگاه به آینده” تقلب نمی کند تا با بدست آوردن قیمت های بالا ، پایین و بسته در لحظه باز شدن نوار ، داده های از دست رفته را بدست آورد.

حال بیایید مثالی از یک استراتژی با استفاده از دو MA ، crossover به عنوان سیگنال ورودی بررسی نماییم که در آن ما با قیمت MA کندتر وارد بازار می شویم. از آنجا که در طول زمان میله می توان به قیمت MA کندتر رسید ، ما باید قوانین سختگیرانه ای راجع به ورود به معامله و با چه قیمتی تنظیم نماییم. ما از تلاقی دو MA(10) سریع و MA (20) آهسته به عنوان یک فیلتر منطقی استفاده خواهیم کرد. با این حال ، تنها راه تشخیص درست سیگنال استفاده از مقادیر قبلی نشانگرهایی است که می شناسیم. به همین دلیل است که گزینه Use previous bar value روشن است.

ورود به بازار هنگامی که یک Crossover رخ داده است

مثالی از Crossover

استراتژی را بررسی می کنید که وقتی دو MA از یکدیگر عبور می کنند معامله را باز می کند: میانگین متحرک ساده آهسته (Close, 50) و میانگین متحرک ساده سریع (Close, 7).

وقتی MA سریع از MA آهسته به بالا عبور می کند ، وارد معامله Buy می شویم و هنگامی که MA سریع از MA آهسته به پایین عبور می کند ، وارد معامله Sell می شویم. در پایان روز موقعیت خود را می بندیم.

در ۲۲ ژانویه ۲۰۰۸ در لحظه باز شدن نوار جدید ، می بینیم که MA سریع (۷) از MA کند (۵۰) به پایین و با ۱۰ پیپ عمیق عبور کرده است.

ورود به بازار هنگامی که یک Crossover رخ داده است

با توجه به منطق باز ، ما با قیمت فعلی – ۱.۴۴۵۵ وارد معامله Sell می شویم.

با این حال ، در طول روز قیمت شروع به افزایش می کند و close price با دوره روزانه ۱.۴۶۲۷ است. به دنبال شرایط بسته شدن ما با همان قیمت ۱.۴۶۲۷ از بازار خارج می شویم. ما فقط ۱۷۲ پیپ در این تجارت را از دست دادیم ، با صرف نظر از اسپردی که از شما کسر می شود.

ورود به بازار هنگامی که یک Crossover رخ داده است

اگر اکنون به دو MA نگاه کنیم ، خواهیم دید که این بار آنها از یکدیگر عبور نمی کنند. در واقع MA سریع (۷) ۱۲ پیپ بالاتر از MA آرام (۵۰) است.

در این مرحله می بینیم که در ابتدا نباید موقعیت را باز می کردیم و ۱۷۲ پیپ را از دست می دادیم. اگر همان استراتژی را به درستی آزمایش نماییم، می بینیم که چنین معامله ای حتی وجود نخواهد داشت. در گرافیک back test ، دو MA هرگز از یکدیگر عبور نکرده اند.

به این ترتیب نتایج خوش بینانه تر از تجربه واقعی زندگی خواهند بود.

توضیح این ، در نگاه اول ، بی نظمی فنی بسیار ساده است. در ابتدای میله ، پلت فرم معاملات در زمان واقعی نشان می دهد که شاخص ها از یکدیگر عبور می کنند اما این نتیجه به درستی محاسبه نشده است. به عنوان مثال MA سریع (۷) بر اساس قیمت بسته شده ۶ میله آخر به علاوه قیمت باز نوار فعلی محاسبه شده است ، برای MA کند (۵۰) نیز همین امر وجود دارد. ما شاهد تلاقی دو کارشناسی MA توسعه نیافته هستیم.

قیمت های مورد نیاز برای محاسبه مقادیر صحیح اندیکاتورها (MA در مثال ما) فقط در انتهای هر نوار موجود است و نه در آغاز (مانند مثال زندگی واقعی).

نتیجه

برای انجام back test قابل اطمینان یک استراتژی ، باید مقادیر صحیح شاخص ها را بدانیم. بسیاری از سیستم عامل های back test وجود دارد که به شما نشان می دهد قیمت های ، high و low قبل از پایان نوار و در نتیجه قابلیت اطمینان آزمون را از بین می برد.

خیلی دشوار است بدانید که اگر ما از MA که براساس Price Close محاسبه می شود استفاده کنیم ، نمی توانیم برای نوار فعلی تا پایان آن نوار مقداری داشته باشیم (در نمودار روزانه نمی توانیم از قیمت بعد از ظهر به عنوان بسته شدن قیمت برای محاسبه MA استفاده کنیم، زیرا این قیمت به احتمال زیاد تا پایان روز تغییر خواهد کرد ، در پایان ما با استفاده از مقدار نادرست نشانگر خود برای ورود به بازار مواجه می شویم.

ورود به بازار هنگامی که یک Crossover رخ داده است

به این صفحه نمایش که از یک پلت فرم محبوب بازار بین المللی گرفته شده در ساعت ۱.۳۵ بعد از ظهر نگاه کنید می توانیم ببینیم که این نرم افزار قیمت Close = 1.3892 و MA (14) = 1.3752 را نشان می دهد. با این حال ، این مقادیر صحیح و درستی برای انجام back test نیست، زیرا به دلیل تغییر در تیک بعدی موقتی است. ما می توانیم از چنین داده های موقتی در معاملات واقعی استفاده نماییم اما اگر بخواهیم یک back test بدهیم ، این مقادیر نتایج نادرستی ایجاد می کنند.

شما می توانید یک استراتژی را با استفاده از تلاقی دو شاخص در بازار واقعی معامله کنید ، اما اگر می خواهید یک back test با همان شرایط ایجاد نمایید، باید زمان ورود صحیح را نیز تعیین نمایید. به عنوان مثال Moving Average ، Bollinger Bands ، Bar Opening ، Bar Closing یا برخی دیگر.

درباره ی M23admin

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *