تولیدکننده استراتژی به شما اجازه می‌دهد استراتژی‌ها را بصورت خودکار یا نیمه خودکار تولید کنید. هر استراتژی در زبانه‌اش دارای تولیدکننده خود است. اگر چند تولیدکننده را در زمان واحد اجرا کنید بصورت مستقل و بدون تداخل با همدیگر عمل خواهند کرد. اینکه چند تولیدکننده را می‌توانید در یک لحظه همزمان استفاده کنید بستگی به انتخاب شما و سریع بودن کامپیوترتان دارد. یک کامپیوتر استاندارد میتواند حداقل چند تولیدکننده را بطور همزمان داشته باشد.
رابط کاربری تولیدکننده بسیار مشابه رابط Editor (ویرایشگر) است: پارامترهای ورودی استراتژی، اسلات‌های استراتژی و مشخصات آن و همچنین indicator chart (چارت اندیکاتور)، ارقام و چارت توازن.
این ابزار به این جهت طراحی شده است که شما به راحتی بتوانید استراتژی‌های جدید را امتحان کنید، استراتژی‌هایی ایجاد کنید که در شرایط مختلف کار می‌کنند و سودآوری می‌نمایند.
acceptance criteria (معیار پذیرش) را قبل از اجرای تولیدکننده معین کنید.
قبل از اینکه شروع کنید به تولید یک استراتژی، باید مطمئن شوید همه چیز در ابتدا تعیین شده است. تولیدکننده محیط استراتژی را تولید نمی‌کند. بلکه تنها خود راهبرد را تولید می‌نماید. به عبارت دیگر تولیدکننده نمی‌تواند انتخاب کند استراتژی از کدام جفت ارزی یا دوره ارزی استفاده خواهد کرد. شما باید اینها را بصورت دستی وارد کنید زیرا تولیدکننده برای تولید استراتژی، بدون تغییر محیط، طراحی شده است.
پارامترهایی که باید در صفحه ویرایشگر استراتژی قبل از تولید تعیین شوند عبارتند از:
پارامترهایی که ممکن است در ویرایشگر تعیین شوند توسط تولیدکننده تغییر کنند:
در نوار کنترل برروی دکمه «Start» کلیک کنید.
سه دکمه اولِ ابزار Generator درواقع سه پنل را باز میکند که در ادامه جزئیات آنها را شرح می‌دهیم. مورد بعدی منوی «out of sample» است. این یکی در ویرایشگر وجود ندارد.
این پنل شامل تنظیمات پایه مربوط به تولیدکننده است. می‌توانید با کلیک برروی دکمه «Common» یا با باز کردن « Strategy Properties » آن را باز کنید. در اینجا تفاوت با Editor در این است که شما نمیتوانید استراتژی را ویرایش کنید. تنها می‌توانید برخی پارامترهای تولیدکننده را تغییر دهید و استراتژی در محدوده‌هایی که تعیین کرده اید ایجاد میشود.
پنل اختیارات رایج به چند ناحیه تقسیم شده است:
تولید سیگنال‌های ورود اضافی
هرکدام از این دو فیلد در اینجا دارای یک مقدار چک باکس است. اگر بدون تیک بماند تولیدکننده این گزینه را تغییر نخواهد داد، و همانطور که در ویرایشگر بود دست نخورده می‌ماند. اگر بخواهید تولیدکننده را قادر سازید یک گزینه را تغییر دهد، چک باکس را تیک بزنید. این گزینه‌ها تنها می‌توانند نوع سیگنال را تغییر بدهند نه مقدار آن را. اندازه‌های داد و ستد تنها در ویرایشگر تعیین می‌شوند.
ایجاد حفاظت معامله
حفاظت معامله‌ها Stop Loss (توقف اتلاف)، Take Profit (سودآوری) و Brake Even (سر به سر) هستند. سه دسته اختیارات وجود دارد. اولین گزینه در هر دسته به ما اجازه می‌دهد تعیین کنیم آیا تولیدکننده از مقدار اصلی ویرایشگر استفاده خواهد کرد یا خیر – Keep original -. همچنین می‌توانید آن را برابر با «Always use» (استفاده همیشگی) تعیین کنید. حتی اگر در ویرایشگر فعال نباشد تولیدکننده آن را فعال میکند، «May use» (شاید استفاده شود) – به میل خود تصمیم می‌گیرد آیا از این حفاظت استفاده کند یا خیر، «Do not use» (عدم استفاده) به معنی آن است که مهم نیست چه چیزی در ویرایشگر تعیین شده باشد به هرحال از حفاظت استفاده نمی‌شود.
این رنج برحسب نقاط سنجیده میشود. مقدار یک نقطه بستگی به تعداد ارقام در قیمت پیشنهادی دارد. برای مثال اگر ۵ رقم باشد، یک نقطه ۰٫۰۰۰۰۱ خواهد بود.
رنج‌های برای چه چیزی استفاده می‌شوند؟
واضح‌ترین بیان تعیین کردن مقادیر حداقل و حداکثر است. گزینه دیگر ایجاد یک نوع «relation» بین توقف اتلاف و سودآوری است. پیشنهاد میشود در یک استراتژی توقف اتلاف بیشتر از سوداوری به قیمت ورود نزدیک باشد. دلیل این امر آن است که با این کار اگر قیمت پایین بیاید می‌توانید اتلاف را محدود کنید و اگر بازار بالا برود میتواند خرید تر شود. این یک رویکرد «تمایل به جلو» است. برای مثال می‌توانید توقف اتلاف را برابر با ۱۰۰ تا ۲۰۰ نقطه، و سودآوری را برابر با ۱۸۰ تا ۳۸۰ نقطه تعیین کنید. اگر این مقادیر را اینگونه تنظیم کرده اید فراموش نکنید از اپرامتر استفاده مثلاً برای «May use» یا «Always Use» استفاده کنید.
حداکثر تعداد اسلات‌ها
هر دو فیلد به شما اجازه می‌دهند حداکثر تعداد اسلات‌های مورد استفاده را تعیین کنید. از آنجایی که یک استراتژی همیشه یک نقطه سرآغاز معامله و یک نقطه خاتمه معامله دارد اما تعداد متغیری شروط منطق سرآغاز و شروط منطق خاتمه دارد، لذا می‌توانید تنها دو مورد آخر را تعیین کنید.
تنظیمات تولیدکننده کمتر استفاده می‌شوند زیرا وقتی آنها را تعیین میکنید به ندرت پیش می‌آید که بخواهید تغییرشان دهید.
گزینه بهترین جستجو به شما اجازه می‌دهد انتخاب کنید تولیدکننده چگونه بهترین استراتژی را بردارد. گزینه پیشفرض «Net balance» (موجودی خالص) اطمینان حاصل میکند که شما تنها سودآورترین استراتژی را دیده‌اید. «نرخ سود/زیان» باید نسبت بین معاملات سودآور و زیان‌آور باشد اما در عمل نسبت بین تعداد بردها و تعداد معاملات است. برای مثال اگر شما ۵ برد و ۳ باخت داشته باشید نسبت ۵/۸ خواهد بود. بنابراین نسبت برد/باخت با مقادیر بین ۰ و ۱ اندازه‌گیری میشود. ۱ مربوط به زمانی است که تنها معاملات برد وجود داشته باشد. بسیار مهم است که بدانید وقتی این پارامتر را انتخاب میکنید میتواند یک چاقوی دوسرتیز باشد زیرا یک استراتژی میتواند نسبت برد/باخت ۱ داشته باشد حتی اگر تنها یک داد و ستد انجام داده و در یک دوره چند ساله ۱ ست سود کرده باشد ۱ (معامله برد) / ۱ (تعداد همه معاملات) = ۱٫ شما باید از گزینه های مختلف لیست «بهترین جستجو» آگاه باشید.
زمان فعالیت برحسب دقیقه به جریان فرایند تولید ارتباطی ندارد. تنها به شما اجازه می‌دهد مشخص کنید تولیدکننده چقدر کار کند. تولیدکننده در هنگام کار واقعاً «state» (وضعیتی) ندارد. الگوریتم آن در انتخاب تصادفی اندیکاتورها، پارامتر برای آنها تنظیم میکند و چک میکند اینکه آیا استراتژی ایجاد شده مطابق با معیارهای پذیرش است یا خیر. اگر استراتژی که از معیارهای پذیرش رد میشود بهتر از استراتژی قبلی باشد این موضوع برای شما نشان داده خواهد شد و استراتژی به Collection (مجموعه) جاری اضافه میشود. اگر بدون اینکه بهتر از قبلی باشد از معیارهای پذیرش بگذرد تنها به مجموعه جاری اضافه خواهد شد.
پیشنهاد میشود این پارامتر را زیر ۵ دقیقه تعیین نکنید زیرا تولیدکننده استراتژی‌های زیادی برای زمان‌های فروش تر پیدا نخواهد کرد. می‌توانید آن را برای چند ساعت هم تعیین کنید. اگر یک ماشین قابل اعتماد دارید می‌توانید اجازه دهید ۸ الی ۱۲ ساعت در طول شب کار کند و عصر شما باید یک مجموعه کامل از استراتژی‌هایی را پیدا کنید که معیارهای پذیرش را برآورده می‌کنند. اگر معیارها خیلی بالا باشند، ممکن است چیزی پیدا نکند زیرا این امکان وجود دارد یک استراتژی با معیارهایی مطابقت داشته باشد که اصلاً وجود ندارند. برای مثال اگر شما بخواهید یک استراتژی را در دوره M1 ایجاد کنید و بخواهید ۱۰۰ دلار آمریکا را روزانه بدست آورید این احتمالاً غیرممکن خواهد بود.
وقتی تجربه بدست می‌آورید و با تولیدکننده کار میکنید تا حدی تنظیمات اختیاری که متناسب با تجربیات و قالب شماست را پیدا خواهید کرد.
Use default numeric values (استفاده از مقادیر عددی پیشفرض) به صورت پیشفرض غیرفعال است. اگر آن را فعال کنید تولیدکننده بصورت خودکار تنها منطق کاربرد اندیکاتورها را بدون تغییر مقادیر عددی تغییر می‌دهد. پیشفرض‌ها برای تولیدکننده همانطور که بودند باقی می‌مانند. این گزینه برای پرهیز از فوق بهینه سازی استفاده میشود.
اگر به تولیدکننده اجازه دهید مدت کافی را کار کند (مثلاً چند روز) این امکان وجود دارد که استراتژی را پیدا کند که مطابق با منحنی داده‌ها باشد. این باعث میشود استراتژی مطلقاً مناسب منحنی باشد.
Generator uses statistical database (تولیدکننده از پایگاه داده‌های آماری استفاده کند) تولیدکننده BSB Pro از تولیدکننده نسخه قدیمی هوشمندتر است. این تولیدکننده از داده‌های رقمی و هوش مصنوعی برای یادگیری از روی استراتژی‌های سودآور استفاده میکند.
Optimize strategy (بهینه سازی استراتژی) ویژگی بهینه سازی زبانه Strategy Tab نیست. اگر این گزینه فعال شود، تولیدکننده سعی میکند از مقادیر و تنظیمات دیگر برای اندیکاتورهای استراتژی استفاده میکند تا ببیند آیا میتواند آن را کمی بهتر کند یا خیر. اگر بهینه سازی کامل شود و استراتژی هنوز از معیار پذیرش می‌گذرد و بهتر از نسخه قدیمی باشد، نسخه جدید نشان داده شده و به مجموعه اضافه میشود. فعال نگه داشتن این گزینه ایده خوبی است. این بهینه سازی کامل نیست. می‌توانید از بهینه ساز برای آن استفاده کنید.
Normalize strategy (نرمال سازی استراتژی) این گزینه به معنی سودآورتر کردن یک استراتژی نیست، بلکه تنها ممکن است کمک کند. نحوه کار آن چگونه است:
تعداد تهدیدات موازی – در اینجا شما می‌توانید عددی بین ۱ و ۶۴ انتخاب کنید. از آنجایی که اکثر کامپیوترهای امروزی حداقل ۲ هسته دارند لذا مقدار پیش فرض را ۲ در نظر گرفته ایم. برای بهره وری کامل از پردازنده می‌توانید این فیلد را با عدد بزرگتری پر کنید. توصیه می‌کنیم این گزینه را امتحان کنید تا مشاهده نمایید چه تنظیماتی بهترین کارایی را برای کامپیوتر شما دارند. به عقیده ما ۲ تا ۴ بند معمولاً برای اکثر کامپیوترها انتخاب خوبی است، به شرطی که در لحظه از یک تولیدکننده استفاده کنید. این عدد تنها برای تولیدکننده‌هایی که در حال حاضر انتخاب شده است اعمال می شود. اگر بطور همزمان بیش از یک عدد از آنها را اجرا میکنید توصیه نمی‌کنیم این عدد را افزایش دهید زیرا تعداد کل نخ ها ممکن است از تعداد بسته‌های کامپیوتر شما فراتر برود، که این می تواند منجر به کند شدن فرایند شود.
بطور پیش فرض تولیدکننده از همه اندیکاتورهایی که در برنامه هستند استفاده میکند. با این وجود شما ممکن است نخواهید از همه اندیکاتورها استفاده کنید (دلیل اصلی آن می‌توانید این باشد که اکثر اندیکاتورها همبستگی دارند، اکثر آنها به همدیگر شباهت زیادی دارند لذا از داده‌های مبنای یکسانی استفاده می‌کنند – قیمت – اما قیمت برای همه اندیکاتورها یکی است بطوری که نمی‌توانند خیلی از آن فاصله بگیرند).
این پنل به شما این امکان را می‌دهد که از چهار لیست اندیکاتورها انتخاب نمایید (می‌توانید اندیکاتور بالای پنل را انتخاب کنید). این لیست‌ها برای هرکدام از چهار نوع اسلاتی که یک استراتژی میتواند داشته باشد، وجود دارند.
دلیل انجام این کار آن است که یک اندیکاتور میتواند در زمان واحد در چند اسلات وجود داشته باشد. برای مثال می‌توانید میانگین متحرک را در نقطه سراغاز معامله و همچنین در یک شرط سراغاز داشته باشید. شما می‌توانید با استفاده از چک باکس‌ها (جعبه‌های انتخاب) یا با کلیک برروی خود اندیکاتورها در بالای پنل آنها را مجاز یا مسدود کنید. اگر همه اندیکاتورهای ممکن برای یک اسلات را مسدود کنید یک خطا در نزدیک دکمه شروع تولیدکننده دریافت خواهید کرد. دلیل این امر آن است که اگر اندیکاتوری برای انتخاب وجود نداشته باشد، قادر نخواهد بود یک استراتژی را ایجاد کند. اگر نمی‌خواهید اندیکاتورهایی را به عنوان شروط سراغاز یا شروط خاتمه داشته باشید بهتر است در شروط منطق باز شدن/ خاتمه حداکثر از قسمت Common Options، عدد صفر (۰) را انتخاب کنید.
The default value here is “In Sample” which means that the Generator will use all the data you provided it with. However if you go “Out of Sample” and select a different option, when you press “Start” the generator will ignore the last X% percent of the bars where X is the percentage OOS you selected. The Generator will calculate a strategy without this end portion of bars. You can see the chart after the generator finished creating a strategy on the picture in the beginning of the article, pointed by the “Out of Sample Zone” bubble. The generator did not know anything about the data in the green area. Our generator works with a “real” OOS, which means the Generator literally has no clue about the data that being trimmed from the end of the chart while generating the strategy.
The main idea of OOS is to avoid over optimization or curve fitting. Curve fitting means that a strategy is fitting given data. So fitting that if you do a little change it will start experiencing losses instead of profits. So if you are generating a strategy without using OOS there is a chance you will experience unexpected behavior when trading it – new data comes in and the strategy is over-optimized for the old data.
The OOS is basically simulating the trading. So for example you have designed the strategy using the first X% of the data and after that you trade the strategy for the remaining Y% of the data. This is also called “future test in the past” or “testing with unknown data”. The goal of OOS is to achieve the most smoothly raising in the OOS Zone. If this is not the case the strategy is not fit to be traded. On the other hand even if the balance line is smoothly raising this in no way guarantees the strategy will be profitable, but it will certainly have a much bigger chance to make profits than one where the balance line is fluctuating a lot.
This field allows you to specify a collection name. The collection is a virtual “folder” where the generator will add strategies while working. This is very useful for you because you do not need to always be checking the generator for new strategies. You can instead let the Generator work on its own. When generating a strategy the generator will show the best strategy but all the strategies that make it trough the acceptance criteria and showed some profit but are not as good are added to this collection and you can check them out later. You can see you collection in the Repository.
دلیل اینکه این نوار ابزار اینجا است، آن است که در مولد، شما نمیتوانید به صورت دستی اندیکاتورها را تغییر دهید. در عوض، نوار ابزار استراتژی به شما امکان انتخاب حفظ یک اندیکاتور و «میزان و مقدار آن» را می‌دهد.
به طور پیشفرض وقتی چشمک می‌زند، مولد همه اسلات‌هایی که لینک نباشند یا قفل نباشند را پاک خواهد کرد.
نوار ابزار استراتژی به شما اجازه می‌دهد همه اندیکاتورها را یکجا «لینک»، «قفل» یا «آزاد» کنید.
قفل (Lock) – مولد قادر نخواهد بود اندیکاتور را از استراتژی حذف کند یا تغییر دهد.
لینک (Link) – تولیدکننده بدون اینکه بتواند اندیکاتور را حذف کند، از آن استفاده میکند؛ اما قادر است پارامترهایش را تغییر دهد.
آزاد (Unlock) – این گزینه‌ی پیشفرض است. مولد از این اندیکاتور چشم پوشی کرده و اسلات را تکمیل میکند.
شما می‌توانید هر اندیکاتور جداگانه را قفل، آزاد و لینک کنید. می‌توانید با کلیک بر روی آن در لیست اسلات زیر نوار ابزار استراتژی، وضعیت آن را تغییر دهید.
دکمه «مقداردهی مجدد استراتژی» تنها بعد از اینکه مولد کار خود را تکمیل کرد و یک استراتژی جهت نمایش پیدا کرد، فعال میشود. اگر آنچه مولد برایتان ایجاد کرده است را دوست نداشته باشید، کلیک برروی این دکمه استراتژی نقطه شروع شما را نشان می‌دهد.
Undo و Redo نیز به صورت اختیاری فعال هستند و می‌توانید از آنها برای تبادل بین گام‌ها در تغییر استراتژی استفاده کنید.
دکمه شروع/توقف درواقع تولید استراتژی‌ها را شروع/ و متوقف می‌سازد.
کاربران زیادی پرسیده‌اند چرا هیچ دکمه مکثی (pause) وجود ندارد. از آنجایی که تولیدکننده استراتژی‌ها را واقعاً سریع محاسبه و تست میکند لذا در زمان توقف یا مکث هیچ وضعیتی را نگهداری نمی‌کند. همه استراتژی‌هایی که مطابق با معیارهای پذیرش هستند به یک مجموعه استراتژی به انتخاب شما اضافه می‌شوند، اگر مجدداً تولیدکننده را اجرا کنید همه استراتژی‌های جدیدی که به اندازه کافی مناسب هستند به مجموعه اضافه خواهند شد. توقف و مکث مولد برابر خواهد بود، زیرا همیشه به دنبال یک استراتژی تصادفی است که به اندازه کافی مناسب پذیرش معیارهایی که شما تعیین کرده‌اید، باشد.
در حالت‌هایی که مولد دادهای را از قلم انداخته است یا اندیکاتورهای مجاز کافی نداشته باشد، ممکن است دکمه Start فعال نشود. این با یک آیکون قرمز نزدیک دکمه نشان داده میشود که شما می‌توانید دلیل این وضعیت دکمه را بخوانید.
Calculated count (تعداد محاسبه شده) – مولد هزاران استراتژی را محاسبه کرده و تنها آنهایی را که به اندازه کافی مناسب است گرداوری خواهد کرد. این شمارنده تعداد کل استراتژی‌های محاسبه شده را نشان می‌دهد، نه فقط آنهایی که در مجموعه قرار می‌گیرند.
Collected count (تعداد گرداوری شده) – تعداد استراتژی را نشان می‌دهد.
Shown Count (تعداد نشان داده شده) – تعداد دفعاتی که تولیدکننده استراتژی بهتری از استراتژی جاری را پیدا کرده و در چارت توازن آن را نشان داده است. هر زمان تولیدکننده یک استراتژی بهتر را پیدا کند دومین استراتژی بهتر را جایگزین کرده و استراتژی بهتر جدید را نمایش می‌دهد.
26703965 – 021
26703971 – 021
09330720064
info@mahdesarmaye.com