معیار پذیرش

معیار پذیرش

معرفی

معیارهای پذیرش در کارگاه اکسپرت (در مولد، راکتور، اعتبارسنج، بهینه‌ساز) به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. معیارهای پذیرش وقتی یک استراتژی جدید ایجاد شده یا به کارگاه اکسپرت وارد می‌شود، به عنوان یک فیلتر عمل می‌کنند. اگر استراتژی شرایط را بگذراند، به مجموعه منتقل می‌شود. به عنوان مثال اگر معیارهای پذیرش در بهینه‌ساز فعال شود، استراتژی‌هایی که معیارهای پذیرش را تأیید نمی‌کنند، نمایش داده نخواهند شد.

معیارهای پذیرش در نتیجه آماری بک تست اعمال می‌شود. سه منطقه از بک تست وجود دارد که ضوابط پذیرش در آنها اعمال می‌شود (تصویر زیر را ببینید)

  • بک تست کامل
  • بخش درون نمونه ( آموزش)
  • بخش برون نمونه (معاملات)

اگر ما برون نمونه فعال داریم، تمام سه ناحیه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اگر برون نمونه غیر فعال باشد، بخش اول (بخش بک تست کامل) مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

معیارهای پذیرش بر اساس بک تست استراتژی کار می‌کنند. نتایج بک تست استراتژی در برگه  Strategy > OOS Monitor یا در برگه  Strategy > Report دیده می‌شوند. از آنجایی که شما می‌توانید در نمایشگر برون نمونه سه منطقه مجزا و آمار بک تست شان را ببینید، بهتر است.

 

اگر شما یک استراتژی را با مولد پیدا کنید و تمایل دارید، تا بتوانید معیارهای پذیرش را طوری تنظیم کنید تا مولد استراتژی‌های مشابهی را پیدا کند. فقط به برگه Strategy > OOS Monitor بروید و نتایج بک تست  بدست آمده را ببینید. سپس آنها را در تنظیمات معیار پذیرش وارد کنید. به عنوان مثال اگر شما یک استراتژی را که با معیارهای پذیرش ۸٪ در نظر گرفته شده است دوست داشتید، تنظیماتی را وارد کنید که کمی‌بازتر باشد – ۱۰٪ برای حداکثر کاهش سرمایه و غیره. از حالا مولد فقط به شما استراتژی‌هایی را ارائه  می‌دهد که متناسب با این معیارها باشند.

 

پانل معیارهای پذیرش

اضافه کردن معیارهای اعتبار سنجی به شما اجازه می‌دهد که یک معیار پذیرش دیگر را به لیست اضافه کنید. یک استراتژی معیارهای پذیرش را در صورتی خواهد گذراند که همه تست‌ها را در لیست بگذراند.

برای حذف یک تست فقط روی دکمه X سمت راست آن کلیک کنید.

Reset  – معیارهای پذیرش برای این ناحیه از بک تست را به مقادیر پیش فرض آن باز نشانی می‌کند.

معیارهای پذیرش استاندارد

Minimum backtest quality %

موتور بک تست کارگاه اکسپرت بسیار سریع عمل می‌کند، زیرا با داده‌های بار کار می‌کند. به هر حال این امر به ندرت منجر به ابهام در اجرای معاملات می‌شود. به عنوان مثال اگر حفاظت‌هایی مانند حد ضرر یا حد سود وجود داشته باشد ممکن است مهم باشد که قیمت در ابتدا به سمت قیمت بالا یا به قیمت پایین بار می‌رود. برای چنین بار‌هایی موتور بک تست قادر به گفتن اینکه کدام اتفاق اولین بار افتاده است، نخواهد بود  بنابراین بار را به عنوان “مبهم” نشان می‌دهد. این حالت به ندرت اتفاق می‌افتد، اما این معیار به شما اجازه می‌دهد تا اگر درصد زیادی از بار‌ها را به صورت غیر مبهم داشته باشید بتوانید در نظر بگیرید که استراتژی به اندازه کافی خوب است.

Maximum balance deviation

خط مرجع یک خط ایده آل است که نشان می‌دهد سرمایه استراتژی باید به چه شکلی در شرایط ایده آل حرکت کند. البته این حالت غیرممکن است. خط سرمایه از خط مرجع متفاوت است. حداکثر انحراف سرمایه نشان می‌دهد تا چه حد سرمایه واقعی “مجاز” است از خط مرجع دور شود. برای مثال، اگر حداکثر انحراف سرمایه مقدار ۲۰٪ باشد، هر یک از نقاط خط سرمایه، نباید بیش از ۲۰٪ (بالا یا پایین) از مقدار خط مرجع برای آن بار منحرف شود. اگر خط سرمایه استراتژی بیش از ۲۰٪ از خط مرجع حرکت کند، استراتژی این معیارها را برآورده نمی‌کند.

Maximum consecutive losses

این استراتژی می‌تواند چه تعداد معامله ضرر ده متوالی داشته باشد.

Maximum count of trades

حداکثر تعداد معاملات را تنظیم کنید تا مطمئن شوید که استراتژی بیش بهینه نشده است. همچنین معاملات کمتر اغلب از ضرر از دست دادن سرمایه بدلیل کارمزد جلوگیری می‌کند.

% Maximum equity drawdawn

کاهش ارزش سرمایه حساب نباید کمتر از مقدار درصد داده شده باشد.

Maximum stagnation %

حداکثر مقدار روزهای متوالی که در آن استراتژی سود ندارد، را تنظیم کنید.

Minimum average HPR %

حداقل میانگین دوره بازگشت دارایی را به درصد تعیین کنید.

Minimum count of trades

به طور پیشفرض ۱۰۰ می‌باشد. دست کم تا حدود زیادی باید در معاملات بک تست رخ دهد. این برای مولد و بهینه‌ساز مهم است تا نتیجه قابل قبول باشد. اگر معاملات بیش از حد کم باشد، پارامترهای زیر ممکن است مقدار خوبی داشته باشند، اما در عین حال به سود شما لطمه می‌زند. به عنوان مثال اگر نسبت سود به ضرر ۱ داشته باشید، عالی است، اما اگر تعداد کل شمارش شده معاملات تنها یکی باشد، این استراتژیی نیست که شما بتوانید به آن اعتماد کنید.

Minimum net profit

استراتژی باید حداقل مبلغ تعیین شده را به واحد  پول حساب شما ایجاد کند. برای تمام بک تست و همچنین بخش برون نمونه مفید است.

Minimum profit factor

حداقل ضریب سود را تعیین کنید یعنی نسبت  سود ناخالص به ضرر ناخالص .

Minimum profit per day

استراتژی باید حداقل این مقدار به واحد ارز حساب را هر روز در حساب کاربری تان ایجاد کند.

Minimum profit / drawdawn

استراتژی باید حداقل این مقدار  نسبت سود / کاهش سرمایه را  داشته باشد.

Minimum Sharpe ratio

استراتژی باید نسبت شارپ این مقدار یا بالاتر را داشته باشد.

Minimum system quality number

استراتژی باید این مقدار یا بیشتر از آن را بعنوان کیفیت سیستم داشته باشد.

Minimum win / loss ratio

نسبت سود به ضرر هست:

(  (تعداد معاملات سودآور) / (تعداد معاملات سودآور + تعداد معاملات از دست رفته)  )

مقدار آن ممکن است بین صفر و یک متفاوت باشد. ما توصیه می‌کنیم، اگر از این الزام استفاده می‌کنید، الزامات “حداقل تعداد معاملات” و “حداقل سود هر روز” را نیز که نیاز است فعال کنید.

Minimum months on profit %

نشان می‌دهد که میزان سود در طول زمان چقدر پایدار است. تصور کنید که ما یک استراتژی با حداقل ماه‌های سود برابر ۶۰٪. داریم این بدان معنی است که اگر بک تست استراتژی مربوط به ۱۰ ماه معامله باشد، می‌بینیم که استراتژی به مدت ۶ ماه سودآور بوده و در ۴ ماه دیگر هیچ سودی حاصل نشده است.