اعتبارسنج

اعتبارسنج

اعتبارسنج وجود دارد، بنابراین شما می‌توانید استراتژی‌های قدیمی را سریع بر روی داده‌های جدید محاسبه مجدد کنید. تست استراتژی‌هایتان در یک زمان بعد به شما اجازه می‌دهد تا ببینید که کدام یک هنوز بر روی داده‌های جدیدی که شما قبلاً  آن را نداشتید سودمند هستند .

اعتبارسنج فقط برای استراتژی‌های ساخته شده با کارگاه اکسپرت کار می‌کند.

گردش کار اصلی

در اعتبارسنج شما می‌توانید مجموعه‌ها، اکسپرت و سبد اکسپرت را وارد کنید. فایل‌های استراتژی‌ها در حافظه اعتبارسنج فراخوانی می‌شوند.

هنگامی‌که شما ورود فایل‌ها را انجام می‌دهید، می‌توانید الزامات مختلفی که استراتژی‌ها باید با آن مواجه شوند را تعیین کنید. اگر بک تست یک استراتژی سود نشان دهد و نیازهای شما را برآورده کند، به طور خودکار به مجموعه اضافه خواهد شد.

نوار ابزار

Progress  – نشان می‌دهد که چه درصدی استراتژی‌های وارد شده محاسبه شده اند.

Calculated  – تعداد استراتژی‌های محاسبه شده تا کنون.

Ascended – تعداد استراتژی‌هایی که تمام اعتبارسنجی را گذراندند و به مجموعه منتقل شدند. (تعداد استراتژی‌های مجموعه ممکن است افزایش نیافته باشد زیرا این مجموعه فقط استراتژی‌های منحصر به فرد را می‌پذیرد. اگر یک استراتژی در مجموعه وجود داشته باشد، دو بار اضافه نخواهد شد.)

ورود استراتژی

شما می‌توانید انواع فایل‌هایی را که از کارگاه اکسپرت صادر می‌کنید را وارد کنید: مجموعه‌ها، اکسپرت و سبد اکسپرت‌ها. وارد کننده بررسی نمی‌کند که آیا استراتژی منحصر به فرد است یا نه. به طور خاص این بدان معنی است که اگر شما یک مجموعه از ۵۰ استراتژی را دوبار وارد کنید وارد کننده نشان خواهد داد “Loaded strategies: 100”.

استراتژی‌های وارد شده در اعتبارسنج تا زمانی که از دکمه “حذف همه” استفاده نکنید، باقی خواهند ماند. شما می‌توانید ابزار اعتبارسنج را ترک کنید و کار دیگری با کارگاه اکسپرت انجام دهید. هنگامی‌که به استراتژی‌هایی را که وارد کرده اید بر می‌گردید هنوز در اعتبارسنج  بارگیری می‌شوند.

۱- استراتژی

۲- داده‌های تاریخچه

استراتژی‌هایی که وارد می‌کنید ممکن است در بازارها و دوره‌های مختلف ایجاد شده باشند. با این حال، اعتبار سنج تمام استراتژی‌های وارداتی را در یک بازار و دوره واحد تست خواهد کرد. بازار و دوره در اینجا تنظیم شده است.

متن “From <date> to <date>” در پایین جعبه مفید است. و به ما نشان می‌دهد که داده‌ها چه زمانی را پوشش می‌دهند. اگر بازه زمانی متفاوت از انتظارات شما باشد، تنظیمات Data Horizon را بررسی کنید.

۳- تنظیمات اعتبارسنج

در اینجا ما تنظیمات کمتری نسبت به مولد داریم، زیرا استراتژی‌های جدیدی ایجاد نمی‌کنیم. ما فقط اعتبار استراتژی‌های قدیمی را ارزیابی می‌کنیم.

شما می‌توانید مقدار درصد داده‌های مورد استفاده برای تست برون نمونه را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید تعیین کنید که آیا استراتژی باید معیار پذیرش را برای تصویب اعتبار سنجی بگذراند.

اعتبارسنج می‌تواند استراتژی‌ها را از طریق چند ابزار اضافی اجرا کند.

ما می‌توانیم ابزارهای اضافی را با استفاده از چک باکس‌های خود تغییر دهیم. هنگامی‌که یک ابزار فعال است ما می‌توانیم یک پانل را با اطلاعات آماری در سمت راست صفحه نمایش ببینیم.

هنگامی‌که یک استراتژی اعتبارسنجی می‌شود درون ابزارهای فعال شده می‌رود. برای آنکه یک استراتژی به مجموعه منتقل شود، ابتدا باید تمام تست‌های ابزار فعال را بگذراند.

این یک روش خوب برای فعال کردن معیارهای پذیرش در ابزار تنظیمات اعتبار سنج می‌باشد. و  تضمین می‌کند که شما استراتژی‌های از دست رفته را بهینه نخواهید کرد. یک مقدار کوچک در بهینه سازی استراتژی‌ها از دست رفته وجود دارد که پس از آن بهینه‌ساز می‌تواند آنها را کمتر از دست بدهد ولی این کار آنها را به استراتژی‌ها برنده تبدیل نخواهد کرد. بهینه‌سازی ممکن است به عنوان مثال فقط تعداد معاملات را به نزدیک صفر کاهش دهد، بنابراین این باعث کم شدن تلفات می‌شود، اما استراتژی‌ها سودآور نخواهند بود. معیار پذیرش (به طور پیش فرض) نیاز به یک استراتژی برای تعداد قابل توجهی از معاملات دارد. و فقط پس از این مرحله استراتژی به فیلتر بعدی منتقل می‌شود.

شما ممکن است معیار پذیرش را به دلایل مختلف غیرفعال کنید. به عنوان مثال اگر یک بازار وجود داشته باشد که اطلاعات کافی برای پاسخگویی به معیارهای پذیرش برای معاملات نداشته باشد ولی شما هنوز می‌خواهید یک استراتژی برای این بازار ایجاد کنید.

بهینه‌سازی استراتژی‌ها

بهینه‌سازی

ابزار بهینه‌سازی یک نسخه تعمیم یافته از بهینه‌ساز را نمایش می‌دهد. و اجازه می‌دهد تا بهینه‌سازی در بسیاری از استراتژی‌ها با اندیکاتور‌های مختلف اعمال شود.

Optimize Stop Loss and Take Profit – اگر فعال شود، ST و TP تنها در استراتژی‌هایی که قبلاً ST و TP در منطق خود دارند، بهینه‌سازی می‌شود. این گزینه به استراتژی که از قبل ST یا TP را نداشته باشند، این پارامترها را اضافه نخواهد کرد .

بعضی از استراتژی‌های شما دارای ST و TP هستند و شما می‌خواهید این مقادیر را بدون تغییر حفظ کنید، باید این گزینه را غیرفعال کنید.

Numeric Values Range –  بهینه‌ساز تلاش می‌کند راه‌های بهتر را با تغییر پارامترهای عددی اندیکاتور استراتژی اولیه پیدا کند. این فیلد به شما اجازه می‌دهد انتخاب کنید که در چه محدوده‌ای بهینه‌ساز می‌تواند این پارامترها را تغییر دهد. محدوده کوچکتر اجازه خواهد داد که استراتژی‌ها سریعتر بهینه شوند اما نتایج ممکن است تنها حاشیه‌ای باشد. از سوی دیگر، محدوده وسیعتر اجازه بهینه‌سازی بهتری را می‌دهد اما این یک شمشیر دو طرفه است زیرا بیش بهینه‌سازی می‌تواند منجر به انطباق منحنی و استراتژی‌های شکننده شود. تمرین خوبی است که همیشه بهینه‌سازی را با یکی از ابزارهای تست پایداری- به عنوان مثال مونت کارلو جفت کنید.

Search Best – بهینه‌ساز، استراتژی را با توجه به پارامتری که شما انتخاب کردید، بهینه‌سازی خواهد کرد. مثلاً اگر شما سرمایه خالص را انتخاب کنید، سعی خواهد کرد که استراتژی با سود بیشتری بسازد.

Out of Sample –  چه مقدار از داده‌ها برای درون نمونه و چه مقدار – برای برون نمونه استفاده شود.

The strategies fulfill the Acceptance Criteria – اگر این گزینه را فعال کنید، و اگر یک استراتژی این معیارهای پذیرش را برآورده نکند، بهینه‌ساز اجازه نخواهد داد که از این ابزار عبور کند.

تست پایداری

با استفاده از ابزارهای قبلی شما می‌توانید بررسی کنید که آیا استراتژی هنوز سودآور است یا نه، و سعی می‌کند تا آن را سودآورتر کند. ابزار زیر هدف متفاوتی دارد. ابزارهای تست قدرت و پایداری شما را قادر می‌سازند تا استراتژی قابل اطمینان را تجزیه و تحلیل کنید. این مرحله بسیار مهمی‌است.

اعتبار سنجی مونت کارلو

ایده ابزار مونت کارلو این است که برخی از “نوسانات ناخواسته ” را به داده‌های تاریخچه و اجرای استراتژی معرفی کند. هدف این است که استراتژی را از منطقه ایده آل و امن خود بیرون بیاورید. این تلاش برای پیش بینی آن است که آیا استراتژی در شرایطی با مقدار کمی متفاوت از بازار به خوبی عمل خواهد کرد.

ابزار مونت کارلو دارای تنظیمات دقیقی است که می‌توانید روی صفحه خودش تنظیم کنید. در اعتبارسنج تنظیمات برای استفاده آسان تر، ساده هستند.

Count of tests– ابزار مونت کارلو این این تعداد تست را اجرا خواهد کرد. هر آزمون شامل نوسانات تصادفی در داده‌های تاریخچه و اجرای استراتژی است.

Validated tests – انتخاب کنید که چند درصد از تست‌ها باید معیار اعتبار سنجی مونت کارلو را بگذرانند. به عنوان مثال اگر ما آنرا تنظیم کنیم تا ۱۰ تست انجام دهیم و ۹۰٪ تست‌ها معتبر را مشخص کنیم، حداقل ۹ مورد از ۱۰ آزمایش مونت کارلو باید از اعتبار سنجی عبور کنند.

اعتبارسنجی چند بازاری

ابزار چند بازاری استراتژی را در بازارهای انتخابی تأیید خواهد کرد. این نظریه می‌گوید که اگر یک استراتژی در بیش از یک بازار کار کند، استراتژی احتمالاً منحصر به یک بازار خاص نیست.

این ابزار از داده‌های کارگزاری که شما در مرحله ۲- داده‌های تاریخچه انتخاب کردید، استفاده خواهد کرد. چند بازاری تنظیمات خاص خود را نیز در بخش چند بازاری در ویرایشگر دارد.

از آنجا که ابزار چند بازاری می‌تواند تنها از داده‌هایی که قبلاً آپلود شده استفاده کند، اگر شما استفاده از چند بازاری را برنامه‌ریزی می‌کنید، ایده خوبی است که اطلاعات بیشتری را برای بیش از یک نماد آپلود کنید.

Add market– به شما اجازه می‌دهد یک بازار تست جدید اضافه کنید.

Validated markets – مشخص می‌کند که چه تعداد تست‌های بازار باید برای استراتژی به ترتیب گذرانده شود تا اعتبار سنجی چند بازاری گذرانده شود.