معیار پذیرش

معیار پذیرش

شما می‌توانید این صفحه را از Control Panel Acceptance Criteria باز کنید

معیار پذیرش در BSB Pro (مولد، بهینه‌ساز و غیره) به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این حداقل الزامات لازم برای استراتژی است.

هر بار که برنامه یک استراتژی را بک تست می‌کند، اگر معیار پذیرش را بگذراند محاسبه نیز می‌کند . شما می‌توانید در آمار استراتژی به راحتی ببینید که آیا استراتژی معیارهای پذیرش را برآورده می‌کند. اگر معیار پذیرش را نپذیرفت، ردیف جدول نارنجی خواهد بود، بنابرمتوجه شدن راحت است.

Maximum ambiguous bars ( پیش فرض: چک شده؛ ۱۰) – استراتژی می‌تواند برابر یا کمتر از ۱۰ بار مبهم داشته باشد

Minimum profit per day( پیش فرض: چک شده؛ ۱) – باید حداقل یک دلار یا یورو در روز سود کند. اگر این گزینه را غیرفعال کنید، مولد و بهینه‌ساز استراتژی‌هایی را با سود منفی نشان خواهند داد.

Maximum equity drawdown [currency]  – ارزش سرمایه حساب نباید کمتر از ارزش داده شده به واحد ارز حساب باشد

Maximum equity drawdown [points] – ارزش سرمایه حساب نباید کمتر از ارزش داده شده به پوینت باشد

Maximum equity drawdown [%] – ارزش سرمایه حساب نباید کمتر از ارزش داده شده به درصد باشد

Minimum count of trades  (پیش فرض: چک شده؛ ۱۰۰) – حداقل چند معامله باید در بک تست باشد. این برای مولد و بهینه‌ساز مهم است تا داده آماری بک تست “واقعی” باشد. اگر معاملات بیش از حد کم باشد، پارامترهای زیر ممکن است ارزش خوبی داشته باشند، اما در عین حال به سود شما لطمه می‌زند. به عنوان مثال اگر نسبت سود به ضرر با مقدار۱٫۰ را داشته باشید، عالی است، اما اگر تعداد کل معامله تنها یک باشد، این استراتژیی نیست که شما بتوانید به آن اعتماد کنید.

Maximum count of trades– شما می‌توانید یک عدد را در اینجا تنظیم کنید تا مطمئن شوید که استراتژی بیش از حد بهینه نشده است. شما همچنین می‌توانید از ضررهای مالی بر روی کارمزد معاملات ضرر ده جلوگیری کنید.

Minimum win/loss ratio– نسبت سود به زیان:

(  (تعداد معاملات سودآور) / (تعداد معاملات سودآور + تعداد معاملات از دست رفته)  )

مقدار آن ممکن است بین صفر و یک متفاوت باشد. ما توصیه می‌کنیم، اگر از این پارامتر  استفاده می‌کنید، پارامترهای “حداقل تعداد معاملات” و “حداقل سود هر روز” را نیز استفاده و حفظ کنید.

Minimum Sharpe ratio – شما می‌توانید در مورد این پارامتر در اینجا بیشتر بخوانید:

http://www.investopedia.com/terms/s/sharperatio.asp

Minimum system quality number – ““SQN رابطه بین میانه (امید) و انحراف استاندارد توزیع چندگانه R را که توسط یک سیستم معاملاتی ایجاد می‌شود را اندازه گیری می‌کند. همچنین تعدادی از معاملات درگیر را تعدیل می‌کند. دکتر تارپ مشخص کرده بهتر است که SQN برای رسیدن به یکی از حد سود خود براحتی از اندازه حجم‌های گوناگون استراتژی‌ها استفاده کند. نگاه کنید به: http://www.vantharp.com/tharp-concepts/sqn.asp

Maximum consecutive losses– استراتژی چندین معامله از دست رفته متوالی می‌تواند داشته باشد

Maximum stagnation– حداکثر مقدار روزهای متوالی که در آن استراتژی سود ندارد. رکود با یک منطقه با پس زمینه پرتقالی عمودی در سبد استراتژی مشخص شده است

Filter non-linear balance pattern – در تصویر زیر. خط مرجع یک خط ایده آل است که نشان می‌دهد که تعادل استراتژی باید در شرایط ایده آل حرکت کند. این البته غیرممکن است. خط سرمایه از خط مرجع جدا می‌شود. این پارامتر (پارامتر تعادل غیر خطی) نشان می‌دهد که چه مقدار دورتر از سرمایه واقعی از خط مرجع حرکت می‌کند. به عنوان مثال، اگر پارامتر مقدار ۲۰٪ باشد، هر یک از نقاط خط سرمایه باید بیش از ۲۰٪ (بالا یا پایین) را از مقدار خط مرجع برای آن نوار نادیده بگیرد. اگر خط سرمایه استراتژی بیش از ۲۰٪ خط مرجع حرکت کند، استراتژی این معیار را برآورده نمی‌کند.

شما می‌توانید معیار زیر را ایجاد کنید: یک خط با یک جهت داده شده  با حداقل نوسان خط سرمایه. به عبارت دیگر – برای تست اگر استراتژی سود های منظم ایجاد کند، در حالی که خط سرمایه آن بسیار نوسان نکند.

۱- از معیار “Filter non-linear balance pattern”  استفاده کنید

۲- برای تعیین شیب خط، معیار «Minimum profit per day» را تعیین می‌کند

این دو اقدام اطمینان می‌دهند که این استراتژی در طول کل دوره ای بک تست بدون نوسان خیلی زیاد سود خواهد کرد.

دکمه Reset همه گزینه‌ها را به مقادیر پیش فرض خود برمی‌گرداند.